Event Driven Forex Trading

QSForex è un backtesting event-driven open-source e la piattaforma di trading dal vivo per l'utilizzo nei mercati dei cambi (Forex), attualmente in uno stato alfa. E 'stato creato come parte della serie Forex Trading Diario su QuantStart di fornire alla comunità di trading sistematico con un robusto motore di trading che permette di implementazione e test strategia semplice forex. Il software viene fornito con una licenza MIT permissiva (vedi sotto). Open-Source - QSForex è stato rilasciato sotto estremamente permissiva open-source licenza MIT, che permette l'uso completo in applicazioni sia di ricerca e commerciali, senza restrizioni, ma senza la garanzia di alcun genere. Gratuito - QSForex è completamente gratuito e non costa nulla per scaricare o utilizzare. Collaborazione - Come QSForex è open-source molti sviluppatori collaborano per migliorare il software. Le nuove caratteristiche sono aggiunte di frequente. Qualsiasi bug sono rapidamente determinati e fissi. Sviluppo Software - QSForex è scritto nel linguaggio di programmazione Python per semplice supporto cross-platform. QSForex contiene una serie di test di unità per la maggior parte del suo codice di calcolo e di nuovi test vengono aggiunte costantemente per nuove funzionalità. Event-Driven Architecture - QSForex è completamente sia per backtesting e trading dal vivo, che porta a transizione immediata delle strategie da una fase researchtesting ad una implementazione di trading dal vivo event-driven. Costi di transazione - i costi di spread sono incluse per impostazione predefinita per tutte le strategie backtested. Backtesting - QSForex dispone intraday tick risoluzione più giorni multi-valuta coppia di backtesting. Trading - QSForex attualmente supporta trading intraday dal vivo utilizzando l'API Brokerage OANDA attraverso un portafoglio di coppie. Metriche delle prestazioni - QSForex attualmente supporta la misurazione delle prestazioni di base e la visualizzazione patrimonio attraverso le librerie di visualizzazione matplotlib e Seaborn. Installazione e Uso 1) Visita oanda e la configurazione di un account per ottenere le credenziali di autenticazione API, che sarà necessario effettuare trading dal vivo. Spiego come realizzare questo fuori in questo articolo: quantstartarticlesForex-Trading-diario-1-automatizzato-Forex-Trading-con-la-OANDA-API. 2) Clone questo repository git in una posizione adatta sul computer utilizzando il seguente comando nel terminale: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. In alternativa è possibile scaricare il file zip del ramo principale corrente githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip. 3) Creare un set di variabili di ambiente per tutte le impostazioni presenti nel file settings. py nella directory principale dell'applicazione. (.) In alternativa, è possibile difficile codificare le impostazioni specifiche sovrascrivendo la os. environ. get inviti a ciascuna impostazione: 4) Creare un ambiente virtuale (virtualenv) per il codice QSForex e utilizzare pip per installare i requisiti. Per esempio in un sistema basato su Unix (Mac o Linux) si potrebbe creare una tale directory come segue inserendo i seguenti comandi nel terminale: Questo creerà un nuovo ambiente virtuale per installare i pacchetti in. Ipotizzando di aver scaricato il repository git QSForex in una directory ad esempio come projectsqsforex (cambiare questa directory sotto a dove è stato installato QSForex), quindi al fine di installare i pacchetti sarà necessario eseguire i seguenti comandi: Questo richiederà un certo tempo come NumPy, SciPy, Panda, scikit-learn e Matplotlib deve essere compilato. Ci sono molti pacchetti necessari per far funzionare tutto questo, quindi per favore dare un'occhiata a questi due articoli per ulteriori informazioni: Sarà inoltre necessario creare un link simbolico dalla directory site-packages per la directory di installazione QSForex in modo da essere in grado di chiamare importare qsforex all'interno del codice. Per fare questo è necessario un comando simile al seguente: assicurarsi di modificare projectsqsforex alla directory di installazione e venvqsforexlibpython2.7site-pacchetti nella directory di pacchetti sito virtualenv. Ora sarà in grado di eseguire correttamente i comandi successivi. 5) A questo punto, se si desidera semplicemente effettuare pratica o trading dal vivo, allora è possibile eseguire python tradingtrading. py. che utilizzerà la strategia di trading TestStrategy predefinita. Questo acquista o vende semplicemente una coppia di valute ogni 5 tick. E 'puramente per il test - non usarlo in un ambiente di trading dal vivo Se si desidera creare un strategia più utile, quindi è sufficiente creare una nuova classe con un nome descrittivo, ad esempio MeanReversionMultiPairStrategy e assicurarsi che ha un metodo calculatesignals. Sarà necessario passare questa classe List le coppie così come la coda di eventi, come in tradingtrading. py. Si prega di guardare strategystrategy. py per i dettagli. 6) Al fine di procedere a qualsiasi backtesting è necessario produrre dati forex simulati o scaricare i dati storici tick. Se si desidera provare semplicemente il software fuori, il modo più rapido per generare un esempio backtest è quello di generare alcuni dati simulati. Il formato dei dati corrente utilizzata dalla QSForex è la stessa di quella fornita dal feed Dukascopy dati storici a dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical. Per generare alcuni dati storici, assicurarsi che l'impostazione CSVDATADIR in settings. py è quello di impostare una directory in cui si desidera che i dati storici di vivere. È quindi necessario eseguire generatesimulatedpair. py. che è sotto la directory degli script. Si aspetta un unico argomento da riga di comando, che in questo caso è la coppia di valute in formato BBBQQQ. Per esempio: In questa fase lo script è hardcoded per creare un unico mesi di dati per gennaio 2014. Cioè, si vedrà singoli file, del formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (ad es GBPUSD20140112.csv) appaiono nel tuo CSVDATADIR per tutti i giorni di quel mese. Se si desidera modificare il monthYear monthYear dell'uscita dei dati, è sufficiente modificare il file e ri-run. 7) Ora che i dati storici è stato generato, è possibile effettuare un backtest. Il file backtest si è memorizzato in backtestbacktest. py. ma questa contiene solo la classe Backtest. Per eseguire in realtà un backtest è necessario creare un'istanza di questa classe e di fornire con i moduli necessari. Il modo migliore per vedere come questo viene fatto è quello di guardare l'esempio Moving implementazione media crossover nel file examplesmac. py e utilizzare questo come un modello. Questo fa uso della MovingAverageCrossStrategy che si trova in strategystrategy. py. L'impostazione predefinita è il commercio sia GBPUSD e EURUSD per dimostrare multipla utilizzo coppia di valute. Esso utilizza i dati si trovano in CSVDATADIR. Per eseguire l'esempio backtest, è sufficiente eseguire il seguente: Questo richiederà un certo tempo. Sul mio sistema desktop di Ubuntu a casa, con i dati storici generati tramite generatesimulatedpair. py. ci vogliono circa 5-10 minuti per l'esecuzione. Una gran parte di questo calcolo si verifica alla fine del backtest reale, quando il prelievo viene calcolato, quindi si prega di ricordare che il codice non ha riagganciato Si prega di lasciarla fino al completamento. 8) Se si desidera visualizzare le prestazioni del backtest si può semplicemente utilizzare output. py per visualizzare una curva di equità, i rendimenti di periodo (cioè tick-per-tick rendimenti) e una curva di prelievo: E questo è tutto In questa fase si è pronti per iniziare a creare i propri backtests modificando o aggiungendo le strategie in strategystrategy. py e utilizzando i dati reali scaricati da Dukascopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical). Se avete domande circa l'installazione quindi non esitate a scrivermi a mikequantstart. Se si dispone di eventuali bug o altri problemi che si ritiene possa essere dovuto al codice di base specificamente, sentitevi liberi di aprire un problema Github qui: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Hall-Moore L'autorizzazione è concessa, a titolo gratuito, a qualsiasi persona ottenere una copia di questo software e dei file di documentazione associati (il software), per il software senza restrizioni, inclusi senza limitazione i diritti di utilizzare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in licenza, copie Andor vendita del software, e per permettere alle persone a cui viene fornito il Software di farlo, fatte salve le seguenti condizioni: l'avviso di copyright e questo avviso di autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie o parti sostanziali del Software. IL SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO GLI AUTORI o copyright TITOLARI ESSERE RESPONSABILI PER RIVENDICAZIONI, DANNI O ALTRE RESPONSABILITÀ, SIA IN UN'AZIONE DI CONTRATTO, ILLECITO O ALTRO, DERIVANTI DA, O IN RELAZIONE AL SOFTWARE O L'UTILIZZO O ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE. Forex Trading responsabilità trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete qualsiasi Event Driven strategia di trading FX Trading doubts. Event Driven vi do il benvenuto molto caloroso che ho registrato sul forum un paio di settimane fa però ho letto che dal 2008 ciò che mi fa credere che Ive ha già letto la maggior parte della pagina argomenti per pagina. E 'difficile avviare un tale argomento come mi sento un po' sopraffatto dalla mia esperienza di 10 anni è un sacco di tempo e ho letto tanti articolato, testati tante strategie che potrei scrivere un libro, ma questo non è il mio punto. Vorrei presentarvi la mia essenza del trading, il mio modo di vedere il mercato, il modo in cui mi sento il mercato. Ciò che rende la negoziazione bella è che enfatizza quelle buone caratteri - o cattivo che mostrerà se sei nato al commercio, se si agisce in maniera caotica, sia che siate precisi, molto particolare in quello che fai, se sei nervoso, testardo , incerto o inaffidabili. Si rompere le regole, si ancorare con una posizione, il bastone per la direzione del mercato, si farà fronte a ciò che si deve Se ha il cons. Ogni personaggio è diverso e ogni personaggio deve trovare la sua strada per il commercio dei mercati. Perché ho scritto io. Perché non posso assicurare che si sarà in grado di vedere il mercato del mio modo di vedere, agire il mio modo di agire o che ci si sente bene con il sistema che io commercio. Vi posso assicurare che ho fatto tutto quello che potevo per testare a fondo. Mercati e soprattutto FX è un particolare tipo di posto dove si può trovare un sacco di informazioni. si ottiene così grande porzione di informazioni che senza esperienza quando lo si legge si ha la minima idea di ciò che sta accadendo e di solito prendere decisioni sbagliate. I commercianti di solito hanno paura di informazioni come le persone hanno paura di sconosciuti. Guru dice che non di scambiare durante la pubblicazione di notizie, ascoltare voi e la vostra testa non qualsiasi altra persona. E 'la ricerca e la buona metodologia che può rendere il vostro trading non redditizio ogni indicatore che si attacchi al mercato e vi mostrerà il passato. Che cosa si dovrebbe fare è quello di trovare e il bordo che è un buon predittore per il mercato. Per esempio si prova il vostro consulente esperto e si ottiene la curva equità superba così. vuol dire nulla. NO, avete appena overfitted al passato ed ha trovato la formula magica per il passato. Questo argomento sarà interessato sugli investimenti su tutti i possibili notizie e dati macroeconomici. (trucchi, suggerimenti. mini strategie per situazioni differenti) No Merkel parlare, non parlare Bernanke, nessuna analisi pseudo mercato. macro Pure, lo sfruttamento puro inefficienze del mercato profitto veloce. perdita veloce. Cercherò di mostrare come leggere e interpretare i dati macro, trucchi tecnici macro. Oggi vi mostrerò l'unica posizione che ho avuto. GBP LONG Domani, più teoria e fatti - principi di una strategia. Qui sotto avete G BPUSD dati sulla disoccupazione, che era di gran lunga superiore alle aspettative con il rischio sul sentiment sul mercato (QE3, reattività positiva su altre attività rischiose). PIL consolidato prima BO (breakout) dove altre attività rischiose hanno fatto in precedenza (questi sono alcuni elementi che guardo e fanno questo lavoro di strategia - renderlo redditizio) tappa è stata 10Pips molto stretti all'inizio con take profit di 10Pips pure. Ive attivato TS che è molto importante per questa strategia, se non necessario perché la reattività è generalmente molto rapida (soprattutto GBP facendone con uno o due candele M1). Suona bene, seguirà la presentazione e apprezzare il vostro input. Vedo che avete progettato il vostro commercio sul grafico 1 min, è che, proprio per l'ingresso quando si sta investendo durante notizie pubblicazione si deve agire molto velocemente - non c'è tempo per pensare direzione, circa la dimensione del lotto, su Sl, TP - semplicemente parlando bisogna essere preparati come non le emozioni sono auspicabili - e il grafico M1 che ho aperto non è casuale. Mi dà un indizio circa la fase del ciclo che siamo in. Volevo scrivere più tardi, ma non accadrà nulla se riuscirò a scrivere su di esso ora. Guardate la foto qui sotto. Distinguo 4 cicli diversi sul mercato. Questi sono: ampiezza decrescente, ampiezza crescente, grande ampiezza costante, costante piccola ampiezza. Cosa ne pensi, quali fasi (fase) areis i migliori opportunityies poco prima notizia della pubblicazione. Se qualcuno risponde correttamente continuerò topic può ba spostato un giorno come era all'inizio. Non ti preoccupare, la gente a decidere dove dovrebbe essere. Devo dirti che la tua ipotesi è sbagliata. Prima di tutto cercare di immaginare la situazione in cui il mercato sta aumentando la sua volatilità prima della pubblicazione dell'evento. Può essere una situazione in cui: - è fatto nuovo highlow giorno. esso può essere già esaurito, ha fatto la sua gamma media - avrebbe potuto exploaded da un altro trigger che era un'altra pubblicazione - alcune informazioni sono più importanti di altri e in grado di mettere in ombra le pubblicazioni meno importanti e spostare mercato ad aumentare fase di ampiezza - avrebbe potuto exploaded da un altro trigger che avrebbe potuto essere operatori di mercato che spingono il prezzo di un altro cluster di liquidità che è perfetto per loro di ottenere grandi posizioni in un breve intervallo di prezzo Immaginate che il mercato è in un intervallo prima della pubblicazione evento, ciò che la maggior parte di voi stanno facendo è la creazione di stop Loss sotto e sopra una tale gamma. Ora domanda: qual è il vostro ordine di stop loss sul mercato. Qual è exacly Bene. Oltre alto di una perdita gamma di stop è un ordine di acquisto. Oltre basso di una perdita gamma di arresto è una vendita Ordine. Ora conclusione: che cosa sarebbe il modo più semplice per market maker per fare qualche soldo su di voi. prezzo Push Up, quindi giù poi di nuovo GET vostra liquidità che è dato gratuitamente come si è prevedibile ed è in aumento la volatilità che è la fase due. Dont giocare, dont Gumble. Qui si ha un altro esempio di crescente e la fase decrescente. Questo è lo stesso come in precedenza, ma ora oscillazioni sono fatti. Qual è la fase perfetto allora. Ciò che rende perfetta per l'evento di mercato degli investimenti guidato perfetta è: l'ampiezza decrescente, piccola ampiezza costante. Uno dei presupposti per la mia strategia per trovare la calma, mercato indisturbati da altri fattori fondamenti o altri elementi caotici del mercato. Ampiezza decrescente: - Mercato smesso di fare nuovi alti e bassi - la sua attesa - ha cominciato a muoversi in un range - mercato si sta muovendo in un range dopo ha fatto nuova alta e bassa, ma era qualche tempo fa piccola ampiezza costante: - mercato è sicuramente in attesa per breakout - ma breakout non ha nulla con fattori tecnici i suoi 100 ATTENZIONE fondamentale: in un piccolo commercianti ampiezza costante messo un sacco di ordini di arresto (Buy Stop, Sell Stop) - di solito se è davvero piccole Makers fascia di mercato cercano di colpire un lato prima di passare in direzione di thats di dati per cui mettendo stop Loss un punto al di sotto lowhigh sembra inutile. A proposito. Oggi abbiamo avuto altre due annoucements importanti. In primo luogo è stato vendite al dettaglio per GBP, secondo disoccupazione per gli Stati Uniti. In entrambi reazione per i dati per straighforward. In GBP abbiamo avuto la stessa situazione di ieri, a cominciare della London Session, nessun movimento brusco fatto, DEACREASING FASE dopo la prima mossa di un giorno (si muove verso il centro di consolidamento, gamma) quindi non metteremo qui di nuovo - si può vedere il risultato sul proprio. E 'stato lo stesso di ieri - su una grande candela MOMO. Ma, secondo i dati che ho giocato era molto più interessante. Perché. Guardate la foto Prima di tutto è stato in calo di fase e, in secondo luogo, è stato di USD. I corti di esso. Alcuni di voi probabilmente sa perché - questo è bene aonnected con il rischio. Abbiamo prendere il rischio o cerchiamo la sicurezza - lo stesso è con le valute Ma scriverò domani rischio - oggi ho giocato due pubblicazioni eventi. Non voglio giocare a Philly Fed Manufacturing Index come abbiamo vertice di oggi (io odio i vertici di recente) e di solito i risultati sono pubblicati alla fine della London Session in modo Philly Fed può essere oscurato da questo vertice - preferisco investire quando ho un bordo e quando il rischio è al livello più basso possibile. Spero di vedervi domani moneta unica non può essere correlato ad entrambi: al rischio e OFF. Correlazione, moneyflow è uno degli aspetti più sottovalutati e trascurati nel commercio. La gente di solito cercano di investire nel tempo stesso in GBP, AUD, EUR, NZD raccolgono anche alcuni esotici come CZK, HUF, a volte CFD (contratti per differenza) come SP500 e credono di diversificare il rischio. Lo scenario peggiore è prendere decisioni di investimento in questo valute avere posizioni lunghe e corte, mentre la correlazione è positiva. Ma mi permetta di spiegare a voi un po 'di più. mercato si muove in due diverse modalità: RISCHIO ONOFF Quando siamo in una modalità chiamata rischio sui non vi è alcuna necessità di mantenere le riserve in dollari che ha quasi zero tasso di interesse (è meno in reale perché esiste qualcosa che si chiama inflazione e anno su anno la vostra denaro deprezza). Il denaro doesnt piace a deprezzarsi in modo che si guarda intorno e cercare opportunità. Opportunità sono il suo costo - nulla è gratuita - così che cosa fa soldi fare. Si calcola il rischio e se è il minimo si confronta tasso di rendimento da attività diverse. Molti attivi sono denominati in USD: oro, petrolio e altre materie prime. Molte banche centrali hanno le sue riserve in dollari. Anche se FED gonfiare il loro denaro è ancora rifugio sicuro, anche se il loro rating delle obbligazioni è stato ridotto è ancora il paradiso sicuro. Quali altri strumenti affidabili abbiamo che gli investitori, come anche se non sopportano di interesse elevati titoli tedeschi - al culmine di un recente crisi avevano rendimenti meno. CHF - nel corso degli anni hanno guadagnato la fiducia tra gli investitori dorati quando il denaro si gonfia la gente cerca per gli investimenti non inflazionistica. JPY Se il rischio di investimento su attività diverse è paragonabile quindi denaro scegliere il tasso di interesse più elevato. È per questo che le valute legate al rischio sono EURO, GBP, AUD, NZD e altri esotici. Il rendimento più elevato sulle loro obbligazioni l'apprezzamento più veloce durante RISCHIO modalità ON. Ogni volta che appare il rischio che è male pubblicazione notizie, taglio del rating. denaro e del mercato nel suo complesso mossa per le valute sicure (USD, CHF, JPY) e materie prime come l'oro. Questo è il motivo buoni dati per la disoccupazione negli Stati Uniti è un bene per il mercato nel suo complesso. Ecco perché buoni dati dal mercato degli alloggi da noi è un bene per tutto il mercato, non per USD perché USD è trattata come un paradiso sicuro. USD è valuta globale ei dati da noi è trattata a livello globale e indica il sentimento generale non domanda di USD. Conclusione: Quando appare buoni dati per USD investire in rischio. Quando appare buoni dati per EUR investire in valute euro con spread bassi (ma meglio sono altro che EURUSD USD è globale ed è influenzato da molti fattori) CAD Credo è speciale tipo di attività - è non rischiare né al cielo al sicuro. Esso è influenzato da economia USA e fortemente dipendenti. AUD, NZD, GBP sono le valute che rispondono agli eventi macroeconomici molto bene. E 'stato un lungo post realllly più lungo che io abbia mai fatto, ma io sono un perfezionista e se ho deciso di mostrarvi qualcosa che farà il meglio che posso. Metalli preziosi e materie prime non è così facile. Fondamenti sono molto importanti e sono molto più speculativi di valute. - Margine minimo può essere limitato o aumentato Ciò significa che è necessario avere grande deposito per aprire la stessa posizione rispetto a quello che era in precedenza o se è stato aperto già dovrai liquidarla. O vorrà dire che si dispone di più denaro gratuito e la bolla può crescere - è sempre così in materie prime. - Metalli preziosi hanno il suo specifico a causa della liquidità oro inferiore sempre prima di qualsiasi mossa UP sta andando molto bassa (perde correlazione) per le mani deboli - creatori di soldi lo sanno ed è sempre così. mani deboli sono persone con stop loss stretti. - La correlazione stabile in condizioni di lungo termine, ma non è stabile in un breve periodo di tempo - come Eurotrash scritto scrivo di ciò che è ora - correlazione può cambiare anche in un lungo termine, ma qualcosa di molto importante deve essere successo (non si può immaginare per ora quello che potrebbe essere ). Per esempio: ancoraggio EURCHF a 1.2 era un tale evento. (Ad. Eurotrash) Mercati non sono prevedibili per tutto il tempo come persone non sono prevedibili. Può accadere che EUR aumenterà in valore, mentre GBP diminuendo. E 'perfettamente normale e ciò che si deve sapere è la regola generale. Guardate la foto qui sotto - generalmente EURUSD è correlata positivamente alla GBPUSD, ma c'è stato un periodo di tempo in cui la correlazione era quasi pari a zero. Correlazione 1 Uno EURUSD candela positiva Una candela GBPUSD positivo. Correlazione 0 Non esiste una regola - a volte EURUSD può avere lo stesso candela come GBPUSD a volte non - correlazione Correlazione -1 Uno EURUSD candela positiva negativa candela GBPUSD. Come si può vedere EURUSD è in gran parte correlata positivamente alla GBPUSD. Ciò significa che regola generale per il rischio sulle risk off sembra essere stabile dal lungo periodo di tempo e noi dovremmo tenere a mente rendere le nostre decisioni di investimento. i didnt ottenere la cosa onoff rischio e come si risk off in attesa di ulteriori messaggi bel lavoro risk off è un modo in cui la gente è preoccupata per il futuro e preferiscono tenere i soldi (Obbligazioni - perché il loro profitto è assicurato da qualche istituzione, Oro - perché si pretende molto gonfiare in un lungo termine, o USD perché tutti continuano a USD in riserva), piuttosto che prendere decisioni di investimento e di correre il rischio, anche se il profitto sarebbe molto più grande. Se cattivo dati sono pubblicati, se gli indicatori sentimenti colpiscono le loro condizioni economiche bassi non sono molto incoraggianti. Ognuno prendere i soldi (azione stanno andando verso il basso) e l'abbiano in diverse valute. Se avete un sacco di soldi e c'è il rischio che le condizioni economiche continueranno a peggiorare che il vostro denaro sarà svalutare si inizia a comprare CHF, USD, JPY, come credi che dopo qualche tempo si avrà ancora qualche valore. Nel micro prospettiva di singole pubblicazioni che uso il fatto che la moneta può essere sottovalutato o sopravvalutato (non si sa) e se i risultati sono al di sotto delle aspettative di mercato si sta muovendo in un ritmo molto veloce a USD per ritrovare il suo prezzo equo. Sentiment sul mercato è molto importante perché crea movimenti rapidi. Nessuno vuole essere l'ultimo (vendita o l'acquisto) e se i dati sono davvero male una persona vende solo - se a questo si aggiunge luquidity più basso sul mercato (meno ostacoli per fermare il prezzo), ordini stop si ottiene in seguito veloce mossa indisturbata ed è quello che sto cercando. Naturalmente, se un mercato è in una fase di imprevedibile si può solo guardare in esecuzione dopo la pubblicazione nella direzione opposta. E 'perfettamente normale e ho confrontarla con la selezione di impostazione in analisi tecnica. Devi trovare il setup perfetto come bene qui. attendere che la vostra migliore opportunità non colpire il comprare, vendere ogni volta che appare la pubblicazione tasto. Anche se si effettua la selezione ci sono ancora un sacco di opportunità. Essere come il cacciatore al belvedere. Sneak up, attendere e fare uno, ma tiro preciso. hey EventTrader buona spiegazione. come si ottiene i dati su qualche importante evento si fa a leggere notizie e basta andare con il calendario e inserire il vostro ordini mi confondo leggere sugli eventi e la mi manca il commercio e ancora non sai che cosa sta accadendo lol. Grazie per le informazioni Sì guardo il calendario, ma non gioco che (è troppo lento. Voglio dire la latenza, io preferisco usare altri software) Ho anche i blogger, cinguetta che seguo e cerco di leggere tutti i pettegolezzi di mercato . Essi sono molto importanti sentimento è molto importante sul mercato. Anche se io percepisco alcuni dati come irrilevanti, ma altri commercianti credere che non io non sostengo è. Ho solo aggiungere questi dati al mio lista e breve prima della pubblicazione evento decido di giocare o no. Oltre a questo mi chiedo: 1. Qual è il mercato in attesa al momento 2. Quali sono i dati su cui si giocherà coppia di valute oggi 3. nulla prima pubblicazione evento possono disturbare il risultato. (Questo può essere qualche dichiarazione, speach, conferenze, informazioni inaspettato) Woah, è stato un bel pezzo di fondamenti pochi minuti fa. Mi spiego a voi: Abbiamo avuto le vendite al dettaglio di nucleo dal Canada. Le maggiori vendite significa aspettative di inflazione più alto significa tassi di interesse più elevati che cosa significa più forte moneta (ovviamente se l'inflazione è nella sua gamma previsto - Per il Canada è il suo 2) USDCAD già fatto il suo range giornaliero posizioni così a lungo e attesa per ulteriore deprezzamento del CAD non era quello che Stavo cercando. Invece di esso ho deciso di vendere USDCAD. In un primo minuti non è successo niente, le mie posizioni era ancora contro di me così ho deciso di tenerlo fino alla dichiarazione - questa posizione non era quella che va rapidamente nella direzione predefinita, ma ho preso il rischio di tenerlo aperto (qualcosa era sbagliato con esso, ma non la direzione). Sarebbe saggio per chiuderla in preda al panico. Qui si ha la dichiarazione di Banca del Canada. qualcuno di voi può indovinare qual è stata la più importante al suo interno. Quale parola, e che l'anticipazione volte (non molto spesso) Sono molto felice di aver commerciali in un mercato decentralizzato, guardo il take profit e lo slittamento Questo è quanto accade quando il vostro broker è alla ricerca di liquidità dai suoi fornitori di liquidità. post molto interessante e divertente come al solito Trader evento. Mi permetto di dire che il pezzo più importante della Banca del Canada annuncio era: tempo quotOver, qualche modesto ritiro di stimolo della politica monetaria sarà probabilmente requiredquot Ma ovviamente potrei essere di nuovo sbagliato. Chiedo solo circa il vostro commercio USDCAD Avevi un take profit preimpostato sul commercio. Questo è stato molto importante perché viviamo ora in un ambiente che predilige i diversi tipi di stimolo monetario e allontanarsi da questo modello può essere un po 'sorprendente. Ho anche un'occhiata al loro aspettative di inflazione che credono crescerà al livello 2. inflazione più alto significa tassi di interesse più elevati (per sopprimere ed il controllo dell'inflazione)) significa più forte valuta. Io aggiungo alla mia lista ora tutti i dati relativi alla loro inflazione e il più importante sarà CPI (core inflazione dei prezzi) - questo è il secondo paese ora che l'inflazione sto guardando molto attentamente. In primo luogo è di USD a causa dei loro pacchetti di stimolo. Sì. Io di solito 10 punti Stop Loss e 10 punti Take Profit. A volte è 5 punti Loss Trailing Stop senza Take Profit (che significa limite è il cielo), ma dipende l'importanza delle informazioni in arrivo. Oggi abbiamo avuto altre due pubblicazioni che mi piacciono molto. In primo luogo è il tedesco Flash PMI (produzione è molto importante per l'economia e se è produzione di Germania lo rende quasi un colpo con 100 probabilità di successo - se si tiene fede alle regole) e il secondo è il tedesco Ifo, che nel mio test su dati tick aveva davvero buoni risultati (senza altre regole e filtri di supporto) Purtroppo questa volta ho avuto un grande ritardo dal mio provider di dati ecco perché, anche se si tratta di una delle mie pubblicazioni preferite non potevo giocare con 5Points Trailing stop Loss. Concludendo: La lezione che si dovrebbe imparare da oggi è la seguente: - Guarda le sblocchi fatte durante pubblicazioni evento se i dati in seguito alla prima pubblicazione riguarda la stessa economia (questa volta è la Germania) ed è di nuovo al di sotto delle aspettative, e la reazione precedente su dati è stato corretto è una buona opportunità per il commercio. - Aggiungere tedesco Ifo, Flash Manufacturing PMI alla tua lista. PS: Ho sottolineato le aspettative di parola. E 'molto importante in quanto la maggior parte dei rally o bassi caduta ripidi sono realizzati su aspettative o la delusione sulle aspettative precedenti. Le aspettative costruire backtesting sentiment. Event-Driven con Python - Parte I Weve trascorso l'ultimo paio di mesi su QuantStart backtesting diverse strategie di trading utilizzando Python e panda. La natura Vectorised di panda fa sì che certe operazioni su grandi insiemi di dati sono estremamente rapidi. Tuttavia le forme di backtester Vectorised che abbiamo studiato fino ad oggi soffrono di alcuni svantaggi nel modo in cui il commercio esecuzione viene simulato. In questa serie di articoli che ci accingiamo a discutere di un approccio più realistico alla simulazione strategia storica con la costruzione di un ambiente di test retrospettivi event-driven utilizzando Python. Event-Driven Software Prima di approfondire lo sviluppo di un tale backtester abbiamo bisogno di capire il concetto di sistemi di event-driven. I videogiochi offrono un caso d'uso naturale per il software event-driven e forniscono un esempio semplice da esplorare. Un videogioco ha più componenti che interagiscono tra loro in tempo reale impostazione ad alta framerates. Questo è gestito eseguendo l'intero set di calcoli all'interno di un ciclo infinito noto come l'evento-loop o game-loop. Ad ogni tick del gioco-loop viene chiamata una funzione per ricevere l'ultimo evento. che saranno stati generati da alcuni corrispondente azione preventiva all'interno del gioco. A seconda della natura della manifestazione, che potrebbe includere la pressione dei tasti o di un clic del mouse, è preso qualche azione successiva, che sia terminare il ciclo o generare alcuni eventi aggiuntivi. Il processo continuerà poi. Ecco qualche esempio di pseudo-codice: il codice è continuamente controllo dei nuovi eventi e quindi l'esecuzione di azioni in base a questi eventi. In particolare permette l'illusione di movimentazione risposta in tempo reale poiché il codice è continuamente in loop ed eventi controllato per. Come sarà chiaro questo è esattamente quello che ci serve per effettuare la simulazione di trading ad alta frequenza. Perché un evento sistemi basati Backtester Event-Driven offrono molti vantaggi rispetto ad un approccio Vectorised: riutilizzo del codice - Un backtester event-driven, in base alla progettazione, può essere utilizzato sia per il backtesting storico e trading dal vivo con il minimo switch-out di componenti. Questo non è vero per backtesters Vectorised in cui tutti i dati devono essere disponibili in una sola volta per effettuare analisi statistiche. Lookahead Bias - Con un backtester event-driven non vi è alcun pregiudizio lookahead come la ricezione dei dati di mercato è trattato come un evento che deve essere trattata. Così è possibile a gocciolare alimentare un backtester event-driven con dati di mercato, replicando come una gestione degli ordini e il sistema di portafoglio si sarebbero comportati. Realismo - backtesters Event-driven permette una personalizzazione significativa su come gli ordini vengono eseguiti e costi di transazione sono sostenuti. E 'semplice da gestire ordini di mercato e limite di base, così come mercato-on-aperta (MOO) e del mercato-on-vicino (MOC), dal momento che un gestore di scambio personalizzato può essere costruito. Anche se i sistemi event-driven sono dotati di molti benefici che soffrono di due grandi svantaggi rispetto ai sistemi Vectorised più semplici. In primo luogo sono significativamente più complesso da implementare e test. Ci sono parti in movimento che portano a una maggiore possibilità di introdurre bug. Per ridurre questo una corretta metodologia di test del software come lo sviluppo test-driven può essere impiegato. In secondo luogo sono più lenti da eseguire rispetto ad un sistema Vectorised. operazioni Vectorised ottimali sono in grado di essere utilizzato nello svolgimento di calcoli matematici. Discuteremo modi per superare queste limitazioni negli articoli successivi. Event-Driven Backtester Panoramica di applicare un approccio event-driven ad un sistema di backtesting è necessario definire i nostri componenti (o oggetti) che gestirà compiti specifici: Event - L'evento è l'unità di classe fondamentale del sistema event-driven. Esso contiene un tipo (come il mercato, SIGNAL, ORDINE o FILL) che determina come sarà gestito all'interno dell'evento-loop. Queue Event - coda eventi è un oggetto in memoria Python coda che memorizza tutti gli oggetti sottoclasse eventi generati dal resto del software. DataHandler - Il DataHandler è una classe base astratta (ABC), che presenta un'interfaccia per la gestione sia dei dati storici o in tempo reale di mercato. Ciò fornisce la flessibilità significativo come la strategia e moduli Portfolio può quindi essere riutilizzata tra i due approcci. Il DataHandler genera un nuovo MarketEvent su ogni battito del sistema (vedi sotto). Strategia - La strategia è anche un ABC che presenta un'interfaccia per la presa dati di mercato e generando SignalEvents corrispondenti, che sono in ultima analisi utilizzati dall'oggetto portafoglio. Un SignalEvent contiene un simbolo ticker, una direzione (lungo o corto) e un timestamp. Portfolio - Si tratta di un ABC, che si occupa della gestione degli ordini associati con le posizioni attuali e successive per una strategia. Svolge inoltre la gestione del rischio in tutto il portafoglio, compresa l'esposizione del settore e la posizione di dimensionamento. In un più sofisticato implementazione potrebbe essere delegata a una classe Riskmanagement. Il Portfolio prende SignalEvents dalla coda e genera OrderEvents che vengono aggiunte alla coda. ExecutionHandler - Il ExecutionHandler simula una connessione a una società di intermediazione. Il lavoro del gestore è quello di prendere OrderEvents dalla coda e li esegue, sia attraverso un approccio simulato o una connessione reale per una società di intermediazione del fegato. Una volta che gli ordini vengono eseguiti il ​​gestore crea FillEvents, che descrivono ciò che è stato effettivamente prestati, comprese le spese, commissioni e slittamento (se modellato). The Loop - Tutti questi componenti sono avvolti in un evento-ciclo che gestisce correttamente tutti i tipi di eventi, li routing al componente appropriato. Questo è piuttosto un modello base di un motore negoziazione. Non vi è ampio margine per l'espansione, soprattutto per quanto riguarda la modalità di utilizzo del Portafoglio. Inoltre diversi modelli dei costi di transazione potrebbe anche essere estratta in loro gerarchia propria classe. In questa fase si introduce complessità inutile all'interno di questa serie di articoli in modo da non attualmente discuterne ulteriormente. Nel tutorial successivi ci sarà probabilmente espandere il sistema per includere ulteriori realismo. Ecco un frammento di codice Python che dimostra come il backtester funziona in pratica. Ci sono due anelli che si verificano nel codice. Il ciclo esterno viene utilizzato per dare il backtester un battito cardiaco. Per trading dal vivo questa è la frequenza con cui i nuovi dati di mercato viene interrogato. Per le strategie di backtesting questo non è strettamente necessario in quanto la backtester utilizza i dati di mercato forniti in forma drip-feed (vedi le bars. updatebars () di linea). Il ciclo interno in realtà gestisce gli eventi dall'oggetto eventi coda. Eventi specifici sono delegate al rispettivo componente e successivamente nuovi eventi vengono aggiunti alla coda. Quando la coda eventi è vuota, il ciclo continua battito cardiaco: Questa è la struttura di base di un modo in cui un backtester event-driven è stato progettato. Nel prossimo articolo parleremo della gerarchia delle classi di evento. Appena iniziato con TradingHow quantitativa per preparare un Event Driven commerciale Come prepararsi per un commerciale Event Driven: articolo di Barbara Rockefeller e Vicki Schmelzer, autori del Foreign Exchange Matrix Il commerciante al dettaglio è sempre alla mercé delle grandi banche e broker che sono commerci esecuzione impegnati per i gestori di fondi assortiti i veri driver di tendenze FX. Sia che questi fondi sono di copertura di una patrimoniale o reddito fisso o di prendere una posizione FX per proprio conto, i gestori dei fondi sono quelli il cui vogliamo capire il sentimento. Poiché il mercato FX è essenzialmente privata, con ogni commercio un contratto confidenziale tra la banca e il cliente, non abbiamo mai alcuna informazione utilizzabile su volume o di qualsiasi giocatore particolare prendere una grande posizione. Negli anni passati, abbiamo saputo di Soros scommessa contro la sterlina e la scommessa Buffett nei confronti del dollaro, ma nessuno oggi che può dire il 7 marzo è stato Fondo X o Mr Y di acquistare l'euro dopo che la Banca centrale europea ha lasciato i tassi su tenere e Draghi girò intorno alla domanda se l'euro è troppo forte, per esempio. Ma possiamo fare una buona congettura che questo sarebbe stato l'esito. In preparazione per un commercio in vista di un evento-movimento di mercato, è necessario avere una comprensione della profonda polarizzazione verso una valuta così come il sentimento del rischio corrente climatebefore ancora di guardare il grafico. Imparare. Pratica. Fare soldi con un corso di investire in borsa fai clic qui, sappiamo che una banca centrale abbassamento dei tassi di interesse è la valuta-negativo e alzando è moneta-positivi, ma dobbiamo riconoscere che decidendo di non tagliare i tassi è quasi la stessa cosa come loro innalzamento. In secondo luogo, sappiamo che Draghi ha una polarizzazione verso mantenere i tassi sul lato alto perché disapprova chiodare del punch quando ciò che realmente le economie hanno bisogno di recuperare è la riforma in stile tedesco dei mercati del lavoro e la spesa pubblica. In terzo luogo, nonostante gli sforzi da parte della Francia e di alcuni altri paesi della zona euro, jawboning di come un troppo-forte esportazioni Harms euro è stato ripudiato, e nientemeno che Mr. Draghi. la retorica di guerra di valuta è un grande esempio toolfor, vedere il dollaro australiano, ma di limitata applicazione nel caso dell'euro, se un ragazzo con gli strumenti per attuare effettivamente moneta indebolimento esplicitamente rifiuta di usarli per quello scopo. Come ignorare tutto questo è il mercato più profondi pregiudizi di lunga data a favore dell'euro, crisi del debito sovrano in deroga. Questo perché per il risparmiatore e investitore a lungo termine, la eurozones impegno di controllo dell'inflazione attraverso la politica monetaria e limiti di budget contrattuali è il gold standard di eccellenza fiscale. Nessun sovrano nella storia del mondo abbia mai fatto prima, e non importa che la zona euro non è in realtà un vero sovrano nel vecchio definizione della parola. La promessa non-inflazione impregna l'euro, con un fascino senza altra valuta gode. In superficie, l'euro sembra in grado di resistere a battute d'arresto economiche e istituzionali che avrebbe schiacciato un'altra valuta. L'euro ha magicbut non un pass gratuito. Un taglio dei tassi ai primi di marzo avrebbe spinto verso il basso, almeno per un po ', e come la prossima riunione di politica nel mese di aprile si avvicina, ci sarà probabilmente la stessa oscillazione inferiore incertezza sulla possibilità che la BCE taglierà. Rischio sentimento quasi forte come pregiudizi profondi e talvolta ignorando che è il sentimento del rischio corrente, che nel caso dell'euro negli ultimi anni, nasce da un unico problemi di debito sourceperipheral. Quando spread dei paesi periferici si stanno restringendo vis - vis tedeschi Bund, la propensione al rischio per l'euro è positivo, mentre quando gli spread periferici si allargano rispetto al Bund, appetitiva rischio per l'euro è negativo. Al momento della riunione politica della BCE il 7 marzo, condizioni di crisi causate dal settore bancario spagnolo e con l'elezione italiana sono stati svanendo. i rendimenti periferici erano state cadendo di nuovo a livelli normali e restringimento rispetto bund tedeschi, e qualche ora in vista della decisione sui tassi della BCE, che Giovedi Spagna ancora valida, oltre 5 miliardi di dollari in nuove note a 10 anni sotto 5, il livello più basso in due mesi. Di abbassare i tassi di interesse della zona euro sarebbe stato quello di affondare la barca. Sommando il bias profondo e il sentimento del rischio, al momento, la probabilità di un taglio dei tassi della BCE è stato molto basso e da quel, si deduce l'euro è destinato a salire fuori nuovi minimi temporanei sotto 1.3000. Questo non significa che i gestori di fondi e altri disturbarvi ridurre le posizioni in euro se alcuni sviluppi sul grafico li ha causato a dubitare l'analisi big-picture. In questo caso, abbiamo avuto l'euro che cadono dal 1 febbraio elevata a 1,3711 a un nuovo minimo di 1,2967 marzo 1. Se è possibile vedere un grafico dell'euro su una base di 240 minuti vedrete sei onde. Dimenticate quanti onde di una certa teoria dice ci dovrebbe essere. Questa volta, c'erano sei occasioni distinte quando l'euro a fondo, recuperato parzialmente ma non per il precedente, solo per ricadere in un minore bassa. A volte, abbiamo tre ondate e, talvolta, abbiamo dieci, ma sei è molto. Il punto chiave è che qualsiasi recupero correttivo sarà probabilmente limitata dalla precedente alto intermedio, e scegliendo l'alta intermedio precedente dipende da ciò che lasso di tempo che si sceglie. Inoltre, i movimenti avvenuti nel corso di un periodo di un mese, o circa 20 giorni. Per tendenze a breve termine e, a volte cambi di direzione più grandi, non deridere la media mobile a 20 giorni. Può essere un vecchio indicatore, ma è un rock-solid uno e uno che alcune banche centrali ancora guardare (come ad esempio la Banca del Giappone). Questa volta, l'euro è sceso sotto la media mobile a 20 giorni a seconda ondata verso il basso. Ora per il pointnear importante degli Stati Uniti chiudere la giornata prima della decisione politica della BCE e la conferenza stampa Draghi il 7 marzo, l'euro ha colpito un minimo di 1,2983, o 17 punti al di sopra del minimo precedente di tre giorni prima. Ma la sessione asiatica, presa in consegna dagli Stati Uniti, ha preso l'euro a 1,2966 inizio il 7 marzo, o un punto più basso del precedente più basso basso. E tuttavia, che un punto è tutto quello che abbiamo. I commercianti rifiutato di prendere ulteriormente. Si tratta di un test fallito di un più basso basso e incarna l'informazione che in vista della decisione BCE e discorso Draghi, i commercianti si sentivano vile circa scommettere contro l'euro. A questo punto, un commerciante di giorno di buon senso avrebbe istituito un ordine di acquisto ad un certo dimostrarlo livello superiore a quello più basso basso. Che è un dimostrarlo livellare sua il livello al quale incertezza cade e la vostra fiducia nella posizione lunga diventa irresistibile. Un vecchio standby è il più recente di alta intermedio, in questo caso 1.3075. Ma questo è abbastanza lontano da 1,2966, più di 100 punti e lascia troppo sul tavolo. Abbiamo la stessa denuncia circa il modello di doppio fondo che in genere punta a un rally. Un doesnt giorno-trader hanno il tempo di attesa per la conferma (prezzo sopra la barra centrale della W a 1.3075. Un'altra idea è quando l'euro aumenta di una certa percentuale del Average True Range. Sul grafico giornaliero, il 5 giorni ATR varia da circa 90 a 116 punti rispetto al mese scorso. Se prendiamo il 40 della media (103), pensiamo che un aumento al largo della bassa da 41 punti è un livello PROVE-IT. Come una felice coincidenza, l'aggiunta di 40 punti al estremamente bassa porta il livello PROVE-IT a 1,3007, solo un po 'sopra il numero tondo. Anche in questo caso, Non ridere. Alcune persone mettono fermate e gli obiettivi in ​​cifre tonde e un documento di ricerca da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti a pochi anni fa ha dimostrato che rotondo numeri (e anche i numeri) si verificano molto più spesso di quanto possibilità permetterebbe. ora abbiamo una ragionevole aspettativa di un euro di successo a lungo entrando in questa posizione a 1,3007. che cosa è la fermata Bene, sappiamo già i commercianti si tirò indietro a 1,2966, di modo che è una buona sosta, o forse un po 'sotto il livello. I commercianti spesso lasciano le loro fermate cinque o dieci punti inferiore, e talvolta 20 punti al di sotto, un priore basso. Ma dobbiamo essere realistici circa il nostro take profit contro il rapporto di stop-loss Vogliamo sempre il nostro obiettivo di essere un numero più grande di fermata, dal momento che nel corso del tempo, anche un tasso di fruttuosi scambi commerciali 51 sarà al netto redditizio quando le perdite sono controllati. Qui viene la parte più difficile: se abbiamo fissato un obiettivo a (diciamo) 60 di ATR, vuol provocare un prezzo che rischia di essere raggiunto entro il nostro periodo di trading In questo caso, 60 è 62 punti, che si aggiungono al nostro ingresso a 1,3007 per ottenere 1,3069. Si noti che questo numero è inferiore al precedente massimo intermedia a 1.3075, e ci piace, perché non stiamo prendendo il rischio della precedente alta intermedio diventando resistenza. Anche in questo caso, i commercianti spesso non utilizzano una formula per determinare i loro livelli di Take Profit. ma semplicemente farlo dieci o 20 punti prima che la prima alta o bassa. Come prepararsi per un Event Driven commerciale Figura 1: Comprare su test non riuscito di Old bassa (Euro giornaliero 10 Marzo 2013) Alla fine, l'euro ha colpito un massimo di 1,3118 dopo la conferenza stampa Draghi, quindi abbiamo un sacco di spazio di manovra in questo commercio. Quello è una considerazione importante, perché in un giorno senza un evento-commercio, non possiamo contare su ATR essere più grande rispetto ai soliti media 103 punti. Usando la tattica PROVE-IT, abbiamo bisogno del ATR ad essere consistente. Questo porta in primo piano l'osservazione che la negoziazione la notizia può essere ad alto rischio. Tuttavia, più grande è la notizia, maggiore è la probabilità di un commercio redditizio se il livello di ingresso è corretto. Il problema con la negoziazione grande novità intorno alla decisione della BCE è che è assolutamente, necessario positivamente di avere la giusta interpretazione sia della polarizzazione profonda (euro gold standard) e il sentimento del rischio (buona propensione al rischio, in assenza di crisi). Ottenendo queste due cose a destra, ci si trova in sintonia con i grandi giocatori e unendo in tal modo la loro tavola invece di cercare scarti dal loro tavolo. Vedere la Figura 1. L'utente non può vedere il loro vantaggio flusso ma avere la giusta comprensione delle condizioni di mercato non livellare il campo di gioco. Questo piccolo caso di studio dimostra che nel trading FX. il vostro obiettivo è quello di realizzare un profitto leggendo la mente dei grandi giocatori e copiando le loro azioni. I fondamentali vengono prima, sia la polarizzazione profonda e la lettura sentimento del rischio corrente. - Uno sguardo alla tecnica e un buon grafico è al secondo posto, ma non è meno importante, perché la strategia dipende su come ottenere l'ingresso, stop e livelli obiettivo all'interno del regno di aspettativa positiva di un guadagno. Si wouldnt fare nulla di buono per impostare uno stop probabilità di essere colpito su base ATR o per impostare un obiettivo di gran lunga al di fuori del probabile ATR, un pio desiderio cioè. Naturalmente, si può decidere di commercio in un periodo di tempo più breve o di utilizzare altri indicatori, fantasiosi, ma la lezione è che gli indicatori semplici possono essere e spesso sono sufficienti. Questo non vuol dire che la combinazione di polarizzazione profondo con sentimento di rischio attuale non può ottenere difficile. Considerare i dollari canadesi e australiani. Abbiamo un profondo pregiudizio di lunga data per comprare queste valute a causa della loro correlazione con i prezzi delle materie prime. Questo sembra essere bene fino a quando i prezzi delle materie prime sono in aumento o in diminuzione, in modo non volatile, ma non è in realtà la base di pregiudizi profonda. Invece, la correlazione delle valute delle materie prime, con prezzi delle materie prime è un fattore di sentimento di rischio. polarizzazione profonda deriva da fattori interni a quei paesi, compresi gli investimenti di capitale, politica dei tassi di interesse, e tassi di crescita. Sì, settore merceologico è fondamentale per il bias profondo, ma è solo uno dei vari fattori. Il suo un errore di prendere in considerazione tutti questi altri fattori come in qualche modo appartenenti al barile sentimento del rischio. Ad esempio, l'occupazione e la creazione di occupazione ha un indipendente esistenza di prezzi delle materie prime e delle esportazioni di materie prime, e possono influenzare la banca centrale, la cui politica appartiene alla distorsione profonda. Confondere le questioni di recente è stata la retorica guerra valutaria, che a volte sostituisce sia pregiudizi e profondo sentimento di rischio. Come prepararsi per un Event Driven commerciale Figura 2: Grafico Disorderly dall'analisi Muddled (10 marzo 2013) Il mix di cavarsela profonda polarizzazione con la propensione al rischio con una sovrapposizione di valuta risultati retorica di guerra in un grafico disordinato. Vedi Figura 2. È possibile scambiare il AUDUSD, ma non facilmente e non cercando di pensare come i grandi giocatori. Non puoi dire che cosa grandi giocatori stanno pensando da questo grafico. Possiamo solo dedurre che i prezzi delle materie prime da solo non stanno guidando la AUDUSDsee Figura 3. E 'la nostra osservazione che Intermarket correlazioni siano coerenti e affidabili solo quando le condizioni generali del mercato finanziario sono tesa e incerta. Non si dovrà prendere in considerazione i prezzi dei prodotti da solo come il tono distorsione profonda, e nel corso di questi mesi, non sempre il tono di rischio, sia. Come prepararsi per un Event Driven commerciale Figura 3: fattore di rischio non riesce da solo (USDAUD vs CRB INDEX (Rosso) 10 marzo 2013) Può sembrare troppo ovvio parlare, ma un grafico ordinata è più facile per il commercio, soprattutto quando si capisce l'interazione tra profondi pregiudizi e la propensione al rischio e come si sta giocando fuori sul grafico. Un grafico disordinata riflette il pensiero confuso su ciò che è profondo pregiudizio fondamentale e quello che è il sentimento del rischio. Linea di fondo, se non puoi leggere la tabella e immaginare che cosa deve pensare i grandi giocatori, non dovreste cercare di commerciare, anche quando il più sofisticato degli indicatori si stanno dando il via libera. un pensiero chiaro porta a fruttuosi scambi commerciali. Torna alla Parte 1 della nostra serie Forex Trading.